СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ПОДІБНОГО ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ПОВОДЖЕННЯМ
DOI:
https://doi.org/10.32347/2412-9933.2010.4.%25pАнотація
Розглянуто стратегію формування портфеля цінних паперів на підставі методів ієрархічної кластеризації. Вказана на можливість використання для розв'язання задачі дендрограм. Зазначається, що сполучення кластерного аналізу з р-адичним аналізом дозволяє істотно спростити проблему математичного аналізу бінарних дерев (результат ієрархічної кластеризації). Наведено приклад.Посилання
ВИЛЬЯМС.Б. ТОРГОВЫЙ ХАОС. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ. Интернет-ресурс http::// www.xerurg.ru
Шустер Г, Детерминированный хаос, М.: Мир, 1988.
Федер Е., Фракталы, М.: Мир, 1991.
Петерс. Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике
Fionn Murtagh. Symmetry in Data Mining and Analysis: A Unifying View based on Hierarchy. -arXiv:0805. 2744v1 [stat.ML] 18 May 2008. – 33 pp.
P.E. Bradley. Mumford dendrograms. Computer Journal, 2007. submitted.
L. Brekke and P.G.O. Freund. p-Adic numbers in physics. Physics Reports, 233:1{66, 1993}.
B. Dragovich and A. Dragovich. A p-adic model of DNA sequence and genetic code. Technical report, 2006. arXiv:q-bio/0607018v1.
F.Q. Gouvea. p-Adic Numbers: An Introduction. Springer, 2003.
Khrennikov. Non-Archimedean Analysis: Quantum Paradoxes, Dynamcal Systems and Biological Models. Kluwer, 1997.
F. Murtagh, G. Downs, and P. Contreras. Hierarchical clustering of massive, high dimensional data sets by explo-iting ultrametric embedding. SIAM Journal on Scientific Computing, 2007. In press.
Айвазян С. А., Бежаева 3. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений.—М.: Статистика, 1974.—240 с.
Дюран Н., Оделл П. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 1977.-128 с.
Диде Э. и др. Методы анализа данных.-М.: Финансы и статистика, 1985.- 360 с.
Мандель И. Д. Кластерный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1988.-176 с.
Жамбю М. Иерархический кластерный анализ и соответствия. М.: Финансы и статистика. 198.- с.
H.A. Simon. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
В.Б . Бериков,Г.С.Лбов. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КЛАСТЕРНОМ АНАЛИЗЕ. – Ин-т матем. им.С.Л.Соболева СО РАН
Хренников А. Ю. Моделирование процессов мышления в р-адических системах координат. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.- 296 с.
Murtag F. Thinking Ultrametrically. Інтернет-ресурс: http://
Murtagh F. Identifying the ultrametricity of time series. Eur. Phys. J. B 43, 573–579 (2005) DOI: 10.1140/epjb/e2005-00092-8
Simon H.A. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
Хренников А. Ю. Моделирование процессов мышления в р-адических системах координат. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 296 с.
Мінаєва Ю.І. Методи нечіткої ієрархічної кластеризації в задачах формування інвестиційного портфелю акцій: Матеріали міжнародної научної конференції «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ISDMCI’2010)»
Мінаєва Ю.І. Визначення портфеля цінних паперів на основі інваріантних підмножин ієрархічної кластеризації. Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XІI Міжнародної науково-технічної конференції (25-29 травня 2010 р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – 290 с.
Мінаєва Ю. І. Кластерний аналіз в задачах вибору портфелю цінних паперів. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (16-18 листопада 2009р., Київ ) : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. - К.: КНУБА, 2010. – 157 с.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2015 Ю. І. Мінаєва
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
