МЕТОДИКА ПЕРЕДПРОГНОЗНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ - Берзлев, О. Ю. (Управління розвитком складних систем, 2015)
Запропоновано методику передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів, яка базується на послідовному R/S-аналізі. На основі цієї методики можна визначати рівень персистентності, розраховувати середню величину неперіодичного циклу часових рядів, а також встановлювати інвестиційну якість (дохідність) активів, які представляються фінансовими часовими рядами. В рамках цієї методики запропоновано критерій визначення середньої довжини періодичного і неперіодичного циклів, на основі згладжування V-статистики за допомогою звичайних плинних середніх та адаптивної плинної Кауфмана.