МЕТОДИКА ПЕРЕДПРОГНОЗНОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ
DOI:
https://doi.org/10.32347/2412-9933.2013.16.%25pАнотація
Запропоновано методику передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів, яка базується на послідовному R/S-аналізі. На основі цієї методики можна визначати рівень персистентності, розраховувати середню величину неперіодичного циклу часових рядів, а також встановлювати інвестиційну якість (дохідність) активів, які представляються фінансовими часовими рядами. В рамках цієї методики запропоновано критерій визначення середньої довжини періодичного і неперіодичного циклів, на основі згладжування V-статистики за допомогою звичайних плинних середніх та адаптивної плинної Кауфмана.Посилання
Mandelbrot B. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis// Annals of Economic and Social Measurement. – 1972. – N 1. – P. 259-290.
Mandelbrot B.B., Hudson R. L. The (mis)behavior of markets: a fractal view of risk, ruin and reward. – New York, N.Y.: Basic Books, 2004. – 328 p.
Peters E. E. Fractal market analysis: applying chaos theory to investment and economics. – John Wiley & Sons, Inc, 1994. – 336 p.
Федер Е. Фракталы: пер. с англ./ Е. Федер.– М.: Мир, 1991. – 254 с.
Максишко Н.К. Анализ и прогнозирование эволюции экономических систем/ Н.К. Максишко, В.А. Перепелица, Запорожский нац. ун-тет. – Запорожье: Полиграф, 2006. –236 с.
Кириченко Л.О. Оценивание самоподобия стохастического временного ряда методом вейвлет-анализа/ Л. О. Кириченко, Ж. В. Дейнеко // Радіоелектр. і комп. системи. – 2009. – № 4 (38). – С. 99–105.
Даниленко В.А. Альтернативні методики проведення фрактального аналізу / В.А. Даниленко // Економіка промисловості. — 2010. — № 2. — С. 8-12.
Parzen E. Long memory of statistical time series modeling // Texas A&M University, NBER/NSF Time Series Confrence, 2004. – 10 p.
Hurst, H.E. Long-Term Storage Capacity of Reservoirs // Transactions of the American Society of Civil Engineers. – 116. – 1951. – P. 770-799.
Mandelbrot B.B. When сan price be arbitraged efficiently? A limit to the validity of the random walk and martingale // Models Review of Economics and Statistics. – 53, 3. – 1971. – P. 225-236.
Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми: Навч. пос. К.: «Маклаут», 2008. – 364 с.
Anis A., Lloyd E. The expected value of the adjusted rescaled Hurst Range of independent normal summands// Biometrika. – 1976. – Vol. 63. – P. 111-116.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2015 О. Ю. Берзлев
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
