ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ

Автор(и)

  • Ю. І. Мінаєва Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2011.6.%25p

Анотація

Розглянуто задачу вибору портфеля цінних паперів, подібного за поводженням до поводження ринку цінних паперів. Розвязок поставленої задачі запропоновано виконувати шляхом побудови та порівняння бінарних матриць, що характеризують структуру ринку і обраного потрфеля. Наведено приклад.

Біографія автора

Ю. І. Мінаєва, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

Professor

Department of Computer Science foundations

Посилання

Вильямс.Б. Торговый хаос. Экспертные методы максимизации прибыли.- М.: Аналитика, 2000. – 198 с.

Дюран Н., Оделл П. Кластерный анализ.-М.: Статистика, 1977.-128 с.

Диде Э. и др. Методы анализа данных.-М.: Финансы и статистика, 1985.- 360 с.

Мандель И. Д. Кластерный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1988.-176 с.

Simon H.A.. The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.

Бериков В.Б., Лбов Г.С. Современные тенденции в кластерном анализе.– Ин-т матем. им.С.Л.Соболева СО РАН.–Интернет-ресурс: http://window.edu.ru/window_ catalog/pdf2txt?p_id=27124

Bradley P.E. Mumford dendrograms. Computer Jour-nal, 2007. – p.1-12.

Murtagh F., Downs G., and Contreras P.. Hierar-chical clustering of massive, high dimensional data sets by exploiting ultrametric embedding. SIAM Journal on Scientific Computing. Vol. 30, No. 2, pp. 707–730. March 2008.

Murtagh F. Identifying the ultrametricity of time series. Eur. Phys. J. B. 2005. V. 43 , P. 43, 573–579 (2005)

Мінаєва Ю.І. Методи нечіткої ієрархічної кластеризації в задачах формування інвестиційного порт-фелю акцій: Матеріали міжнародної научної конференції «Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта (ISDMCI’2010)»

Мінаєва Ю.І. Визначення портфеля цінних паперів на основі інваріантних підмножин ієрархічної кластеризації. Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XІI Міжнародної науково-технічної конференції (25-29 травня 2010 р., Київ). – К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010. – 290 с.

Мінаєва Ю. І. Кластерний аналіз в задачах вибо-ру портфеля цінних паперів. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА (16-18 листопа-да 2009р., Київ ) : тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.1. - К.: КНУБА, 2010. – 157 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-28

Як цитувати

Мінаєва, Ю. І. (2015). ВИБІР ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ РИНКУ. Управління розвитком складних систем, (6). https://doi.org/10.32347/2412-9933.2011.6.%p

Номер

№ 6 (2011)

Розділ

Статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Ю. І. Мінаєва

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.